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期指空头集中度维持高位部分逆势减仓抢眼

发布时间:2020-07-31 14:09:30

期指空头集中度维持高位部分逆势减仓抢眼

期指部分空头逆势减仓抢眼

自从期指持仓净空头头寸呈现常态以来,空头头寸的集中度就非常高,尤其是券商系期货公司长期霸占了空头席位前列,虽然周一集中度略微虚弱,但总体仍维持较高水平。

空头集中度维持高位

根据我们对持仓数据的分析统计,前10席位的空头持仓自上市以来占四个合约总持仓的比值平均在46.8%,占前20席位的空头持仓比例均值为79.5%,根据周一计算分别占比为48.3%、76.9%;前5席位空头持仓占总持仓的比例均值在36.1%,占前20席位空头持仓的比值平均为61.2%,根据周一数据计算分别占比为37.5%、59.7%;虽然数据显示前20席位的集中度中略显下降,但总体仍维持了较高水平,而且前5席全部是券商系期货公司,彰显以券商系为主的期货公司仍然是空头的主导力量。

净空头头寸小幅收敛

中金所公布的前20席持仓数据显示,多头增仓2114手至21066手,空头增仓1989手至25002手,净空头头寸小幅收敛125手至3936手;也是在连续一周净空头头寸突破4000手后的再度回落,上周周四净空头头寸一度达到4732手,虽然两天连续下降,显示空头优势略有减弱,但净空头头寸还是处于相对的年内较高位的水平,空头优势仍然明显。

部分空头逆势减仓显得抢眼

以上数据显示多空增仓均明显,显示多空分歧较大,其中多头前20席位中只有4席减仓,合计减持114手,而空头前20席位中也是4席减仓,却减持了760手,尤其具有代表性的海通和中证席位分别减持空单233手和442手,格外抢眼,而这两个席位均同时在多头持仓中出现增仓,难道说市场看空氛围出现了改变?笔者认为目前还无法判断,虽然中证席位空单已经连续三天减持,但净空头头寸仍达到1663手,而海通的净空头也是达到2468手,说明空头力量依旧明显偏强,中线悲观情绪改变不大,只是短线略有缓和,而且根据以往空头的操作手法,随时都可能回补空头仓位。

综合看,近期周一下跌增仓成为常态,总持仓变化也缺乏持续性,而净空头头寸的小幅收敛和部分主力空头的主动减仓或预示短期市场压力并不算大,但净空头头寸仍维持高位和空头力量的高度集中显示中期弱势仍没有改变,加上近期内外形势仍显复杂,因此,预计期指难以形成有效的反弹力量,振荡偏弱仍是近期主基调。(来源:期货作者:中证期货)

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